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2022-10-31 12:34為什么在到期日,期貨價格就是現(xiàn)貨價格呢?
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1個回答
Essie助教
2022-10-31 15:02
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你好,比如說投資者在1月初簽訂了一份3月初到期的合約,隨著到期日的臨近,期貨價格會逐漸向現(xiàn)貨價值趨同,當?shù)搅?月初,此時3月初到期的那份合約的價格應該等于當時的現(xiàn)貨價格,否則期貨和現(xiàn)貨市場就會出現(xiàn)套利機會。
