Hykonki
2022-10-31 13:54想確認(rèn)下為什么這題題干認(rèn)定PFE的置信水平大于83.3%后,PFE就取了所有情境下的最大值呢?Confidence level和PFE取值之間有什么關(guān)系嗎?謝謝
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-11-03 15:21
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同學(xué)你好,
這里一共4種正敞口的情景,等權(quán)重,可以建立敞口分布,每種發(fā)生概率25%,因此83.3%的置信水平切在最大的敞口上,因此可以作為PFE的合理估計(jì)。
希望能解答你的疑惑,加油!
