周同學(xué)
2022-10-31 14:00老師,這道題可以講一下嗎,我不明白
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-11-02 15:07
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同學(xué)你好,
期貨的價(jià)格也就是未來購買債券的理論價(jià)格,這個(gè)價(jià)格和現(xiàn)在購買債券并持有至期貨到期日的價(jià)格理論上應(yīng)該是一樣的。計(jì)算過程詳見附圖。其實(shí)這道題考到了CTD交割債券價(jià)格的計(jì)算以及期貨價(jià)格無套利定價(jià)理論兩個(gè)部分的內(nèi)容。
希望能解答你的疑惑,加油!
