小同學(xué)
2022-10-31 15:18老師好,還請(qǐng)解答下此題,謝謝。
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-31 16:52
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同學(xué),你好,這個(gè)考的是概念,一個(gè)bucket中所有遠(yuǎn)期利率每增加一個(gè)基點(diǎn)投資組合價(jià)值的減少稱為遠(yuǎn)期bucket 01。這些遠(yuǎn)期利率bucket 01s的總和等于通過(guò)改變遠(yuǎn)期利率計(jì)算的DV01。
