蔡同學
2022-10-31 17:07這道題5.5%是怎么算出來的？我用一年加兩年構造了三年的已知一年即期利率三年即期利率，求出了2年在構造組合中的遠期利率是6.5%，為什么這種做法不可行
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1個回答
Adam助教
2022-11-04 21:36
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同學你好，因為這里明確說了：linear interpolation on zero rates
實用線性差值法計算對飲大哥利率。
也就是說：我知道了一年、三年的zero rate，線性差值直接求2年的zero rate。
這個線性差值老師在課上其實是有提到的。
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