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2022-10-31 22:38市場風(fēng)險的內(nèi)部模型法中,不可以通過分散來緩釋風(fēng)險嗎,不也是基于Var計算嗎
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1個回答
姚奕助教
2022-11-08 14:36
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市場風(fēng)險如果采用標(biāo)準(zhǔn)法,是無法體現(xiàn)分散化效應(yīng)的。用內(nèi)部模型法當(dāng)然可以體現(xiàn)分散效應(yīng),因為內(nèi)部模型法的資本要求就是基于銀行自己計算的VaR結(jié)果的,而VaR在匯總時就是要考慮分散化效應(yīng)的(相關(guān)系數(shù))。
