Will
2022-10-31 22:41老師請(qǐng)問(wèn)違約門(mén)檻，distance to default以及default point，這三個(gè)怎么區(qū)分呢
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-11-05 09:48
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同學(xué)你好，
違約門(mén)檻的話要看你使用的是什么模型，比如merton模型，那么違約門(mén)檻通常就是債務(wù)面值，或者綜合考慮長(zhǎng)短期債務(wù)計(jì)算出的金額，default point就是違約門(mén)檻，distance to default指的是判斷違約的關(guān)鍵指標(biāo)，比如merton模型中就是d2。
希望能解答你的疑惑，加油！
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