釀同學(xué)
2022-11-01 00:18為什么swap利率下降，價(jià)格上升呀？
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-11-06 20:12
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學(xué)員你好，
a fixed-income arbitrage strategy that takes long positions in interest rate swaps……，這句話說的策略中采用的買入一個(gè)reveiver swap（也就是收到固定利率，支出浮動(dòng)利率），賣出國債（支出固定利率）的策略。
所以在利率降低的時(shí)候，swap端支出的部分變少，所以swap價(jià)值上升。
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