胡同學(xué)
2022-11-01 09:44資產(chǎn)價(jià)格最低為零，看跌期權(quán)的收益存在上限，而看漲期權(quán)收益沒(méi)有上限，波動(dòng)率增大，看跌期權(quán)的價(jià)值增幅受限，小于看漲期權(quán)的價(jià)值增幅，為啥不選D
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-11-02 13:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
波動(dòng)率上升，只是價(jià)格變動(dòng)范圍變得更廣了，并不一定會(huì)觸發(fā)你說(shuō)的極限情況，在題目中沒(méi)有特殊說(shuō)明的情況下，我們一般考慮的是常規(guī)情況，由于題目中給到的都是歐式期權(quán)，所以應(yīng)該滿足put-call parity，由于平價(jià)理論中S0和K不受波動(dòng)率的影響，因此call和put受到波動(dòng)率影響的情況應(yīng)該是一樣的。
希望能解答你的疑惑，加油！
0
0
0
0
