Cold
2022-11-01 11:03老師,expected loss和credit value adjustment有什么區(qū)別呢?都是EAD*PD*LGD
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-11-05 09:50
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同學(xué)你好,
EL通常計算的是當(dāng)前的預(yù)期損失,而CVA計算的是未來一系列選擇的關(guān)鍵時點上預(yù)期的EL在當(dāng)前的現(xiàn)值之和。
希望能解答你的疑惑,加油!
