倪同學(xué)
2022-11-01 12:30老師您好,百題的第九題var為什么不等于mean-z*segma,如果是前面加一個(gè)mean的話,b選項(xiàng)的cl上升,z變大不是分母反而更小嗎
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-11-04 17:14
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注意一下,LVaR雖然寫(xiě)為VaR+LC,實(shí)際上是VaR的絕對(duì)值+LC,因?yàn)閂aR=mean-z*segma,這代表它考察的是收益分布的左側(cè),負(fù)的代表虧損,但我們都知道它是虧損啊,用的時(shí)候只要取它的數(shù)值就行了。而且你不能把這個(gè)負(fù)數(shù)和后面的LC直接相加,這不是相互抵消了嗎?難道算出來(lái)的LVaR還比原來(lái)的VaR小了?這不合理。
