羅同學
2018-10-22 20:37(option 423題) 老師,①vega怎么判斷是正是負,答案說S0>K,所以vega為負,為什么?②還有,gamma和vega是正是負不是應(yīng)該由long 或者 short 來決定的嗎?這個題目弄得我有點暈了
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-10-23 14:24
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學員你好。對于普通期權(quán)而言,的確是根據(jù)long和short 判斷的,但是這里是兩值期權(quán),當標的資產(chǎn)波動率過大的時候,S
