許同學(xué)
2018-10-22 20:56老師 請(qǐng)問pay high interest rate的為什么不是less exposure？不是支的多 收的少嗎？而且為什么有higher gain? 為什么是interest rate drift dominates implied volatility? PFE為什么是flat？謝謝
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Galina助教
2018-10-23 18:45
該回答已被題主采納
55題C就是說的預(yù)期收到的利息越多，exposure越大，但這個(gè)不是一直增大的，是隨著時(shí)間而趨于平緩的。a的話敞口都是對(duì)于獲利方的，我付的利息多了，對(duì)方的敞口變大了，總體的敞口也是會(huì)變大的，并且題中也沒有說同樣兩種currency的swap，所以也不能netting。
0
0
0
0
