汪同學(xué)
2018-10-22 21:08能否解釋一下黃色標(biāo)出的部分，為什么會(huì)虧錢，謝謝！
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-10-23 18:33
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同學(xué)你好
在這個(gè)案例中是
Shorting the equity tranche 收較高的保費(fèi)
Going long the mezzanine tranche支付較低的保費(fèi)
此時(shí)，相關(guān)性下降，equity tranche保費(fèi)上升，但是保費(fèi)是一開始確定好的，不能隨便改，所以會(huì)有虧損，不過是賬面上的虧損。
mezzanine tranche保費(fèi)下降，但是保費(fèi)也是確定好的，多付了，所以也是虧損，不過是賬面上的虧損
所以這兩個(gè)都是有虧損的
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