undefinable
2022-11-01 13:50請講一下
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-11-02 15:17
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同學,下午好。
對于指數(shù)來講,如果是價值加權的會出現(xiàn)一個問題,發(fā)債更多的公司則在指數(shù)中加權的比重更高,則整體的信用質量更差(杠桿更高),那么整體的指數(shù)在面臨信用惡化的時候風險可能較嚴重。
因此這里更好的選擇是采用等權重加權,從而能夠分散風險,不至于在出現(xiàn)信用惡化的時候出現(xiàn)大片的信用違約問題。
加油,祝你順利通過考試~
