undefinable
2022-11-01 14:12為什么synthetic strategy不對，沒看懂答案
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
Nicholas助教
2022-11-02 15:27
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
這里的意思是合成策略不能采用，因?yàn)檫@些指數(shù)沒有交易所交易的衍生品合約。這個是錯誤的，這些指數(shù)一般都有對應(yīng)的衍生品合約，最常見的是標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，就是在交易所交易的。
加油，祝你順利通過考試~
-
追問
relatively small portfolio; 6% of $217.3 million is only $13.0 million.既然是非常小的組合，為什么成本會高呢
0
0
0
0
Chris Lan助教
2022-11-07 16:59該回答已被題主采納
同學(xué)您好
這里說synthetic strategies必須要有交易所交易的衍生品才能現(xiàn)實(shí)。這個說法是不正確的，我們也可以用OTC的衍生品來現(xiàn)實(shí)。因此不一定非要是交易所的。
-
追問
嗯這個我知道了。我想問C選項(xiàng)答案解析
relatively small portfolio; 6% of $217.3 million is only $13.0 million.既然是非常小的組合，為什么成本會高呢 -
追答
同學(xué)您好
因?yàn)榻M合沒多少錢，全面復(fù)制需要所有的成份債券都要買。這就需要很多錢。
這里的成本一是交易成本就會多（買的證券多，交易成本自然會高），二是全面復(fù)制就需要花很多錢，構(gòu)建這個組合的成本也會高。
0
0
0
0
