杜同學(xué)
2018-10-22 22:23請(qǐng)老師講一下信用風(fēng)險(xiǎn)百題55題 好嗎? 什么叫running spread? 我的困惑是用PD*LGD*sigma PVEE?沒有sigma PVEE CS*EPE 有沒有EPE 請(qǐng)指教 謝謝
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-10-23 18:33
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如圖,這里的EPE就是給的比率的形式
