Zen
2022-11-01 17:34為什么PVBP的計(jì)算公式 不除以v0,只除以2.相比于近似修正久,后者好像 下面是除以V0 的
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-11-01 19:16
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同學(xué)你好，
因?yàn)槭歉拍钌系膮^(qū)別，修正久期是收益率變動(dòng)1%，債券價(jià)格變動(dòng)的百分比，所以要除以V0，計(jì)算百分比。
而PVBP的概念是收益率變動(dòng)1bps，債券價(jià)格變動(dòng)量，不是百分比，所以不用除以V0
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