蔡同學(xué)
2022-11-01 20:18這是怎么和DV01搭上關(guān)系的？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-11-04 22:06
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同學(xué)你好，
因?yàn)檫@里給了Eurodollar contracts。
歐洲美元期貨的DV01=25.
因?yàn)閷_的是利率風(fēng)險，所以使用久期相關(guān)知識，由于選項中給了：歐洲美元期貨，這里DV01是25恒定。
所以說是考察：DV01
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