羅同學(xué)
2018-10-22 23:49這個(gè)例子中的數(shù)據(jù)并不一致，拿來比較本身就缺乏意義
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Galina助教
2018-10-23 19:10
該回答已被題主采納
如圖，此例題是與原版書一致的，原版書的作者認(rèn)為雖然兩個(gè)例子中的數(shù)據(jù)不一致，但也反應(yīng)了相關(guān)關(guān)系對(duì)netting的影響。
但其實(shí)你說的是有道理的，產(chǎn)生的差異不僅僅是因?yàn)橄嚓P(guān)關(guān)系。那可以把第二個(gè)表格中trade2的數(shù)據(jù)改成-15，-5,5
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