李同學(xué)
2022-11-01 22:24您好,可否解釋一下B為啥是disadvantage
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Crystal助教
2022-11-02 16:49
該回答已被題主采納
因?yàn)関ar和es都太依賴歷史數(shù)據(jù)了,如果歷史數(shù)據(jù)損失都很小,那么你算的var和es都是偏小的,這個(gè)對(duì)于預(yù)測(cè)未來的風(fēng)險(xiǎn)來說,不是一個(gè)好事情。
