Will
2022-11-02 11:08老師，能不能再區(qū)分一下MVaA和IVaR。我的理解是MVaR是增加原有組合中某一個資產(chǎn)（并非引入新的資產(chǎn)）的1美金的頭寸發(fā)生VaR的變化，而IVaR是加入一個新的資產(chǎn)任意金額而發(fā)生VaR的變化
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2022-11-06 20:29
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你的理解是正確的。拓展一下：
1、MVaR是單個資產(chǎn)倉位變化1元錢對應的組合VaR的變化；
2、IVaR是單個資產(chǎn)倉位完全去掉或者是新增一個新的資產(chǎn)倉位，對應的組合VaR的變化；（如果一個資產(chǎn)在組合的倉位就是一元錢，那么IVaR和MVaR就一樣了）；
3、CVaR想要做的事情是將組合的VaR按照不同的資產(chǎn)進行分解，從公式上等于MVaR*V（individual asset），表示每一個資產(chǎn)對于組合VaR的貢獻量，所以∑MVaR*V（individual asset）等于組合的VaR。
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