橙同學(xué)
2022-11-02 12:30為什么623不能用two-step定價(jià)公式求出價(jià)格呢?求出了是11.37
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-11-02 14:46
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同學(xué),你好,這里步長是三個(gè)月,一共有兩個(gè)步長,是6個(gè)月;你這么計(jì)算是只考慮一個(gè)6個(gè)月的步長。
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回復(fù)Lucia:書上多期step的公式就是這樣誒,這題該怎么做 -
回復(fù)Lucia:不是到期行權(quán)嘛,為什么考慮第一階段?
