蔡同學(xué)
2022-11-02 12:39B選項(xiàng)中杠鈴組合和子彈組合，有哪些知識(shí)點(diǎn)需要清楚地了解
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-11-02 14:43
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同學(xué)，你好
1、非平行移動(dòng)要考慮不同的情況，就看市場(chǎng)利率是如何變化的，barbell和bullet都有可能outperform，這個(gè)FRM考試不要求
2、平行移動(dòng)下，如果變化幅度很大，是barbell表現(xiàn)更好，因?yàn)橥剐愿?，利率下降，價(jià)格上漲多；利率上升，價(jià)格下跌少。
如果變化幅度很小，則bullet表現(xiàn)更好，因?yàn)閎ullet的凸性小，到期收益率更高
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