jade
2022-11-02 13:34請問這道題為什么會用到C+k=p+s？邏輯是什么？這條公式一般適用于哪些情況？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-11-04 22:15
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
障礙期權(quán)有一個(gè)非常重要的定理。敲入-敲出平價(jià)定理（In-out parity）。指的是如果把一個(gè)同樣障礙價(jià)格敲入期權(quán)和一個(gè)同樣障礙價(jià)格的敲出期權(quán)結(jié)合在一起，就可以構(gòu)造出一個(gè)普通的期權(quán)。
首先：前兩個(gè)期權(quán)得到普通的call價(jià)格：C。
其次：后兩個(gè)期權(quán)得到普通的put價(jià)格：P。
然后說齊全的執(zhí)行價(jià)格相同，給到了r，給到了S，
問K是多少。
所以自然而然要想到期權(quán)平價(jià)定理：C+pvk=p+s
我們在學(xué)齊全的時(shí)候，這個(gè)內(nèi)容是十分重要的
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