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2018-10-23 11:07T統(tǒng)計量下面的是資產收益的標準差,IR下面除的是跟蹤誤差,這兩個不一樣吧,那個等式是怎么來的?
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1個回答
Crystal助教
2018-10-23 11:29
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同學你好,這兩個公式在這個題目當中其實是一樣的,因為分子都是表示一個超額收益,分母都是對應的波動率,只不過t統(tǒng)計量中多了一個根號n,這個n我們通常表示的都是天數(shù),所以就可以代指時間。所以就有了這個題目以及相關的推導公式。
