勞同學(xué)
2018-10-23 12:00老師您好!可以詳細的解釋下第七題的解題思路嗎?謝謝!
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1個回答
Galina助教
2018-10-23 13:31
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7題這個在信用風險強化班有詳細講解。
時間節(jié)點如圖。
平臺文字表述能力有限,建議你聽一下這個題目的講解。
如果還有問題再有針對性提問。
通常我們計算cvar還要有一步驟是用9-1.836.
但如果這樣計算,無法選出答案。
所以此題是認為所估計的預(yù)期損失不準,所以就不考慮EL.
