丘同學
2022-11-02 16:52題29,95%到99%的置信度調(diào)整,為什么是*2.33/1.645,正態(tài)分布的分位點和累積概率關(guān)系并非線性,這是一種近似估計方法嗎?
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1個回答
姚奕助教
2022-11-08 15:25
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這和線不線性有什么關(guān)系?你先背一背正態(tài)分布下置信度對應(yīng)的分位點值呀。
95%的是不是對應(yīng)1.645?99%的是不是對應(yīng)2.33?
那么你計算出來的95%的VaR實際上是不是1.645個標準差?先把1.645除掉,再乘以2.33,是不是就是99%下的VaR?
