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2022-11-02 16:59老師,這道題給出了LGD是100%是否可以認(rèn)為一旦發(fā)生違約他的var就是100呢?因此不論是是在95%還是99%的水平下他的var都是100
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-11-03 13:35
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同學(xué)你好,不能這里理解,這個(gè)LGD是一旦違約發(fā)生的損失是100%,要么不違約沒有損失,要么違約全部損失。這個(gè)和VAR是不一樣的,VAR代表一定置信水平下的最大損失,這是一個(gè)臨界值,置信水平不同,VAR也會(huì)發(fā)生變化,所以一定不能說LGD和VAR是一樣的。這道題目計(jì)算比較難,考試應(yīng)該不會(huì)這么難。
