金同學(xué)
2022-11-02 19:07為什么相關(guān)系數(shù)等于兩個(gè)變量與market factor的相關(guān)系數(shù)的乘積?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-11-05 10:44
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同學(xué)你好,
由于m與ε不相關(guān),不同資產(chǎn)間的ε不相關(guān),可以得出附圖中的推導(dǎo)。
希望能解答你的疑惑,加油!
