幸同學(xué)
2022-11-02 20:36老師bc選項(xiàng)可以講一下嗎，上課或者書上對應(yīng)的點(diǎn)在哪啊
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-11-03 13:37
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同學(xué)你好
B由于市場結(jié)構(gòu)變化而產(chǎn)生的限制是使用蒙特卡羅模擬時出現(xiàn)的關(guān)鍵問題。錯誤，市場的結(jié)構(gòu)性變化使得現(xiàn)在與過去有很大不同，這是使用back test出現(xiàn)的具體問題。
C回測需要理解觀測數(shù)據(jù)的相關(guān)性。當(dāng)使用回測時，重新采樣的數(shù)據(jù)必須模仿數(shù)據(jù)的依賴結(jié)構(gòu)，過去必須是未來的可靠指南。這個在二級會講到。
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追問
那b錯在哪里了
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追答
B這個描述的不是蒙特卡洛模擬的缺點(diǎn)，市場的結(jié)構(gòu)性變化使得現(xiàn)在與過去有很大不同，這是使用back test出現(xiàn)的具體問題。
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