張同學(xué)
2022-11-02 21:12為啥不遠(yuǎn)C
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-11-10 10:25
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題目要求選出most,那就是系統(tǒng)性風(fēng)險最大的那個。
何為系統(tǒng)性風(fēng)險?涉及到機(jī)構(gòu)存亡,并會嚴(yán)重影響金融體系穩(wěn)定性的風(fēng)險。
那么B和C那個更嚴(yán)重?
B是日間透支額比上一級資本,請注意,一級資本是銀行防范風(fēng)險損失的最后一道防線,一旦這些都被沖抵不夠了,銀行只有破產(chǎn)一條路,且可能會因?yàn)樗牡归]而影響到眾多交易對手。
C是日間流動性缺口的最大值比上可用透支額度,顯然這個程度要比B輕得多,即便超過透支額度,銀行依然可以用動用其它方法,比如自有資本去填補(bǔ)窟窿。
因此,B比C更能刻畫系統(tǒng)性風(fēng)險的嚴(yán)重性。
