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2022-11-02 21:29麻煩講解一下這道題,公式和視頻講義不一致
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2022-11-07 03:12
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同學(xué)你好,
關(guān)鍵在于分析的原理,在這道題中,原市值為25,000,000,抵押品市值為10,800,000,所以假設(shè)敞口增加到27,000,000,扣除掉已有抵押品市值后實際敞口為16,200,000,由于合約約定的threshold是14,000,000,但是MTA為2,500,000,雖然16,200,000超過了threshold,但是超出的部分沒有達到2,500,000,因此不需要補充抵押品。
希望能解答你的疑惑,加油!
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追問
那就不是基礎(chǔ)講義例題里說的按照MTA算劃多少錢,而是說實際的exposure要比threshold+MTA都大才追繳保證金。想在請問一下老師,如果現(xiàn)在實際敞口是2,700,000的話,追繳的金額是2,500,000嗎?剩下的20萬就不追繳?
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追答
同學(xué)你好,
基礎(chǔ)講義中說的也是需要將exposure與threshold+MTA作比較的。另外你說的2,700,000不是很理解,在這道題中2,700,000沒有超過threshold。能再具體說一下后半個問題嗎?謝謝。
