undefinable
2022-11-03 00:25140題講一下
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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2個回答
Chris Lan助教
2022-11-07 17:42
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同學您好
這里他也說了,他有可能看錯了。
如果看錯了利率就是下降的,這個時候資產(chǎn)就應該增加久期。所以我們應該收fixed,即long receiver swaption
Nicholas助教
2022-11-03 15:54
該回答已被題主采納
同學,下午好。
這里的描述是客戶認為未來的利率會進一步下降,那么可以進入一個利率下降會獲益的衍生品,即long receiver swaption,付出期權費買入一個權利,未來可以進入一個Swap,在利率下降時獲益;但是購買了期權會付出期權費,為了抵消對應的期權費,可以Short payer swaption。
加油,祝你順利通過考試~
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追問
客戶不是expected rate rise?
