陳同學(xué)
2022-11-03 11:29信用風(fēng)險(xiǎn)原版書后題，第18題，就一個(gè)地方?jīng)]明白，這個(gè)benchmark的YTM=5%，突然不知道怎么求出來了的了？
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-11-03 15:29
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你好，VraiRive bond是3年期債券，根據(jù)exhibit 2中的基準(zhǔn)政府的平價(jià)債券，可以看到3年期的政府基準(zhǔn)債券的coupon rate是5%，par bond的YTM等于par rate=coupon rate，所以3年期政府基準(zhǔn)債券的YTM是5%。求 VraiRive bond的信用基差，所以用 VraiRive bond的YTM減去同期限的基準(zhǔn)債券的YTM。
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