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2022-11-03 11:56C這個模型在哪里講過?麻煩簡單介紹下
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-11-03 13:11
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同學(xué)你好,這個在估值和風(fēng)險建模條件和無條件分布當中有講到
制度轉(zhuǎn)換
在建模數(shù)據(jù)時,通常假設(shè)波動率變化緩慢。這意味著,高波動性之后往往是高波動期,低波動性之后是低波動期。然而,波動性也可能迅速而突然地發(fā)生變化。當這種情況發(fā)生時,它被稱為政權(quán)轉(zhuǎn)換。例如,一個出乎意料的央行或政府公告可能會導(dǎo)致市場波動性立即飆升,然后在市場吸收消息后急劇下降。
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回復(fù)Lucia:那這個題到底選什么,我看有的老師評論說c有的說d
