王同學(xué)
2018-10-23 15:02投資百題30題,可以先算出兩個(gè)資產(chǎn)各自的一天95%的WAR,然后相關(guān)性等于1的時(shí)候,組合VAR最大,這種方法可以用嗎?總覺(jué)得有點(diǎn)問(wèn)題,又不太能確定。
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-10-23 19:27
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同學(xué)你好,當(dāng)均值是等于0的時(shí)候,這種方式是可以用的。
