阮同學(xué)
2022-11-03 15:22老師好 這個(gè)rf是怎么算出來的
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-11-08 15:35
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rf指的是無風(fēng)險(xiǎn)利率，題目解析里不是有這么一句話：
The RF is calculated as the return from economic capital, which is: $100,000/ $5,000,000 = 2%.
就是股東提供的經(jīng)濟(jì)資本500萬(wàn)元，防范業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)，只能將它放在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)上產(chǎn)生額外收益，這部分題目里說了投在T-bill（美國(guó)短期國(guó)債）上掙了10萬(wàn)美元，所以rf就是2%
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