愛同學(xué)
2022-11-03 15:25請問為什么X1和X2不相關(guān)的時候,不會出現(xiàn)異方差呢?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Essie助教
2022-11-03 16:18
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你好,異方差指的是隨著自變量的x變化,殘差的方差也隨之變化。如果方程存在異方差問題,那么說明殘差的方差出現(xiàn)了問題。異方差問題是違反了模型假設(shè)或者是出現(xiàn)了某些建模錯誤的結(jié)果。
而自變量之間互不相關(guān)是多元回歸的前提假設(shè),在滿足多元回歸假設(shè)的前提下,就不會出現(xiàn)違反模型假設(shè)的后果了。
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回復(fù)Essie:如果X1和X2互不相關(guān),是不是依舊可能出現(xiàn)unconditional heteroskedasticity,請問這算不算違反模型假設(shè)呢?
