齊同學(xué)
2018-10-23 15:48老師 請(qǐng)問IRC的計(jì)量是應(yīng)該以一年還是一周為時(shí)間段?我看講法都不一致
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-10-23 18:26
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學(xué)員你好。一年
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追問
那么百題巴塞爾第15題的解釋為什么又說(shuō)是一周呢?
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追答
學(xué)員你好。使用的至少是周收益率數(shù)據(jù),但是IRC的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)是 1 year 99.9% VAR
