yl
2022-11-03 18:39老師好,這道題問(wèn)的是哪只股票的預(yù)期收益高,為什么可以用CAPM模型呢,單只股票的收益率衡量不用考慮其他可以抵消風(fēng)險(xiǎn)的證券吧
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-11-04 14:47
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
在組合管理科目
章節(jié)“Portfolio Risk and Return: Part II”
知識(shí)點(diǎn)“CAPM and SML”描述了市場(chǎng)僅對(duì)“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”做補(bǔ)償,而“非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”可以通過(guò)構(gòu)建投資組合的方式免費(fèi)分散掉(所以得不到補(bǔ)償)
----------------------
學(xué)而時(shí)習(xí)之,不亦說(shuō)乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
