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2022-11-03 20:40老師請問下VAR(10%)的時候10%是顯著性水平,那90%的置信水平是不是就表示為VAR(10%),還有一題說VAR的左邊是損失大的數(shù)右邊是損失小的數(shù),能再解釋一下VAR值嗎,跟大小排序有關?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-11-04 13:24
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同學,你好,
VAR(10%)的時候10%是顯著性水平,那90%的置信水平是不是就表示為VAR(10%) 這是正確的
歷史模擬法計算VAR,如這道題目,我們是要將損失進行排序,從損失大的往損失小的方向排序,一般是將損失放在左邊,然后根據(jù)顯著性水平,選出VAR。
