范同學(xué)
2022-11-03 21:54這里的因子對(duì)于打分是怎么產(chǎn)生影響的呢?
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-11-04 15:44
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同學(xué)你好,所謂因子得分就是standardized beta(就是二級(jí)基本面多因子模型中學(xué)過(guò)的,因子的sensitivity bi,即標(biāo)準(zhǔn)化后的基本面指標(biāo))
例如,有個(gè)因子是dividend yield(簡(jiǎn)稱DY),那么每個(gè)股票在該因子上的得分就是這個(gè)股票的DY。計(jì)算方法是:
對(duì)于股票i,它在因子DY上的得分為:
score i = (DYi-DY_avg)/σDY
這個(gè)score越高,代表因子打分越高。
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