鐵同學(xué)
2022-11-03 22:38老師好,為什么39題里貝塔用的portfolio的貝塔,29題用的index的貝塔而不是portfolio的貝塔
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-11-06 20:43
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學(xué)員你好,計(jì)算MVaR,IVaR,CVaR使用的是beta to the portfolio;計(jì)算特雷諾指標(biāo),Jensen alpha,CAPM等使用的是beta to the index。
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追問
老師好,是不是29題分子的return是index的return,所以除以index的貝塔;39題分子的return是portfolio的return,所以除以portfolio的貝塔?這樣理解對嗎?
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追答
從一一對應(yīng)的角度去理解,給你點(diǎn)贊,必須可以的。
