TopGear
2022-11-04 04:00這題的alpha這段錯(cuò)在哪里?0.63-0.66=0.03 官網(wǎng)的題目解析沒(méi)有看懂
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-11-04 13:51
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個(gè)comment是混淆了組合與基準(zhǔn)的alpha之差,與組合與基準(zhǔn)的收益率之差(RA=Rp-Rb)。從alpha來(lái)看,MFC和基準(zhǔn)的alpha是相同的,都是-0.05%,并沒(méi)有更低。因此0.03的收益率差異完全來(lái)自因子配置的差異。
【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過(guò)考試~
