chen
2022-11-04 10:40老師，請問capm的假設(shè)，一共有哪些？ 能不能總結(jié)一下，有些題目總是出現(xiàn)幾個沒看到的過的說法
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-11-07 14:25
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同學，你好
1、在一個公開市場中，所有投資者（investor）都可以買賣所有風險資產(chǎn)（risky asset）
2、存在一個無風險資產(chǎn)（risk-free asset），可以在利率 的情況下被無限量借入借出
3、關(guān)于未來收益率的概率分布函數(shù)（probability density function/PDF） 的信息對所有投資者透明
4、每個投資者都是風險厭惡（risk-averse）的理性投資者，且每個人都進行相同的投資組合最優(yōu)化過程
5、不存在交易成本（transaction cost）
6、市場達到均衡（equilibrium）
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊】鼓勵您更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的動力，祝您生活與學習愉快!~
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