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2022-11-04 16:52請(qǐng)問(wèn)下,在EWMA中,老師說(shuō)給到的是r,權(quán)重則是(1-入)×入的k-1次方,給到的是方差,權(quán)重是入的k次方,跟這個(gè)題有沒(méi)有關(guān)系啊?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-11-07 14:48
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同學(xué)你好,使用的就是你說(shuō)的這個(gè)結(jié)論哦。
