Judy
2022-11-04 17:35R14 example4,這里的答案好像錯(cuò)了,我這么改對(duì)嗎,謝謝老師
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-11-08 10:37
該回答已被題主采納
同學(xué)您好
是的。這里10年國債的yield是1.66%,但題干說10年期yield會(huì)增加20個(gè)bps,因此應(yīng)該是1.86%。
所以合成出8年期國債yield為1.55%。
原來8年貸款利率是2.68%,現(xiàn)在是2.75%,變動(dòng)值0.7%。
最后這里變化百分比應(yīng)該是-7.1的久期,乘以yield變動(dòng)值0.7%=-0.497%。這里你應(yīng)該算成-0.47%了
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追問
謝謝老師,2.75%-2.68%=0.07%
