郭同學(xué)
2022-11-04 21:15這里有紅利時(shí)為什么看漲和看跌期權(quán)的取值不是e的-(r-q)次方?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-11-07 15:01
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里是期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)S求導(dǎo),求導(dǎo)之后只剩下e^(-qt)N(D1),其余部分都在計(jì)算過(guò)程中抵消了。
