張同學(xué)
2022-11-04 21:36麻煩解釋一下各個(gè)選項(xiàng)
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-11-21 22:15
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這個(gè)部分他其實(shí)就是指對(duì)于不同的資產(chǎn),會(huì)分配到不同的liquidity horizon,然后基于公式(基礎(chǔ)段講義100頁(yè)IMA的ES計(jì)算公式)不同的liquidity horizon會(huì)有不同的權(quán)重配給es。
